國(guó)泰健康A(chǔ)基金是國(guó)泰基金管理有限公司的普通股票型基金產(chǎn)品..國(guó)泰健康A(chǔ)基金成立于20160203，至今已有6.22年在此期間，其凈值漲幅超過滬深300總收益指數(shù)，也高于基金基準(zhǔn)指數(shù):從累計(jì)收益率來看，國(guó)泰健康A(chǔ)基金為183.98%，而基金基準(zhǔn)指數(shù)和滬深300總收益指數(shù)分別為8.56%和46.04%，從年化收益率來看，國(guó)泰健康A(chǔ)基金為18.26%，而該基金的基準(zhǔn)指數(shù)和滬深300總收益指數(shù)分別為1.43%和6.27%從基金成立以來的風(fēng)險(xiǎn)情況來看，就波動(dòng)率而言，國(guó)泰健康A(chǔ)基金成立以來的凈值收益率年化波動(dòng)率為21.15%，高于基金基準(zhǔn)指數(shù)的15.53%和滬深300總回報(bào)指數(shù)的17.86%就下行波動(dòng)率而言，國(guó)泰醫(yī)療保健A基金自成立以來凈收益率年化下行波動(dòng)率為21.87%，高于基金基準(zhǔn)指數(shù)的16.41%和滬深300總回報(bào)指數(shù)的18.93%就最大回撤而言，國(guó)泰健康A(chǔ)基金的最大回撤為18.07%，高于基金基準(zhǔn)指數(shù)的14.79%和滬深300總收益指數(shù)的15.45%以滬深300總收益指數(shù)為全市場(chǎng)代表，通過對(duì)國(guó)泰健康A(chǔ)基金成立以來的凈值周收益率與同期滬深300總收益指數(shù)的周收益率進(jìn)行回歸分析，可以發(fā)現(xiàn)詹森阿爾法的估計(jì)值為12.98%，具有統(tǒng)計(jì)顯著性，β的估計(jì)值為0.75，具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義綜合收益和風(fēng)險(xiǎn)來看，從風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益指數(shù)來看，國(guó)泰健康A(chǔ)基金的夏普比率為0.77，高于滬深300總收益指數(shù)的0.24和基金基準(zhǔn)指數(shù)的0.22國(guó)泰健康A(chǔ)基金的Sotino比率為0.75，高于滬深300總收益指數(shù)的0.23和基金基準(zhǔn)指數(shù)的0.2國(guó)泰健康A(chǔ)基金的特雷諾比率為0.22，高于滬深300總收益指數(shù)的0.16，但低于基金基準(zhǔn)指數(shù)的0.24風(fēng)險(xiǎn)提示:本報(bào)告基于對(duì)歷史公開數(shù)據(jù)的整理和分析，不代表對(duì)本基金未來資產(chǎn)配置的預(yù)測(cè)基金產(chǎn)品和指數(shù)的歷史業(yè)績(jī)和表現(xiàn)不表明其未來情況，基金和指數(shù)的未來表現(xiàn)受多種因素影響，如宏觀環(huán)境，政策變化，市場(chǎng)波動(dòng)，風(fēng)格變化等，而且有一定的風(fēng)險(xiǎn)本報(bào)告不涉及證券投資基金的評(píng)價(jià)基金特征的描述不構(gòu)成買賣建議，也不涉及基金產(chǎn)品或任何指數(shù)樣本的推薦